广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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广发中小板300联接

270026

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.1188

万份收益

日涨跌

-0.009%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1188

复权净值：1.1188

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.76亿

总资产：1.67亿份

成立日期：2011-06-09

投资风格：指数型

管理公司：广发基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2011-08-22

场外日常赎回起始日：2011-08-22

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	270026
基金全称	广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	中小板300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资理念	中国经济和资本市场的长期发展，推动国内中小企业的长期快速成长。本基金遵循指数化投资理念，以中小板300 ETF为主要投资对象，为投资者获取与中小板300价格指数相近的回报。
首次募资金额	96,627.56万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金为中小板300ETF联接基金。中小板300ETF是采用完全复制的方法实现对中小板300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过投资于中小板300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。当本基金申购赎回中小板300ETF基金份额和在二级市场买卖中小板300ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。（一）资产配置策略本基金主要投资于中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股，其中投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。同时，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。（二）目标ETF投资策略 1、投资组合的构建基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成中小板300ETF，使本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式本基金投资于中小板300ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：中小板300ETF开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。（2）二级市场方式：中小板300ETF上市交易后，通过券商在二级市场进行中小板300ETF基金份额的交易。在基金的日常投资管理中，本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目标ETF的基金份额，实现指数化投资目标。同时，本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、卖出目标ETF基金份额。例如，在买入、卖出量低于最小申购、赎回单位时，基金管理人可以通过二级市场直接买入、卖出目标ETF基金份额。这两种投资方式的选择，首先要考虑交易便利性及市场流动性两个方面的因素；其次，在交易制度允许和市场流动性充分的前提下，通过综合考虑交易成本和价格优势，优化得出目标基金ETF份额的买入、卖出数量。当中小板300ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 3、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资中小板300ETF的时间和方式。（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、中小板300ETF的申购或买入等；（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定中小板300ETF的赎回或卖出等。（三）股票投资策略 1、股票组合构建原则根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行中小板指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据中小板300价格指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整（1）定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的中小板300价格指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。（2）不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。（四）债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，主要投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
决策依据	有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
决策程序	研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 2、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理构建以目标ETF为主的投资组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 4、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 5、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 6、组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
投资标准	本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

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拆分折算

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资产配置

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