易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) - 公募基金

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易方达中债新综指发起式(LOF)A

161119

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.6624

万份收益

日涨跌

0.04%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.6624

复权净值：1.6624

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：4.41亿

总资产：2.64亿份

成立日期：2012-11-08

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：杨真

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2012-12-07

场内赎回起始日：2013-01-09

场外日常申购起始日：2012-12-07

场外日常赎回起始日：2013-01-09

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	161119
基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	中债-新综合指数
投资风格	指数型
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	138,370.81万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则：１、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；２、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；３、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；４、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；５、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2％以内，将年化跟踪误差控制在２％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。１、债券指数化投资策略（１）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级本基金根据债券的不同特征（例如债券种类、剩余期限、信用等级等）将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，并使目标组合的投资比例与各层级的权重相似。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。（２）债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。２、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增／减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
决策依据	（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。（２）宏观经济发展态势和微观经济运行环境。
决策程序	（１）基金经理根据内外部研究报告以及对宏观经济、债券市场投资机会的分析判断，制订资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施；（２）基金经理根据指数成份券名单及权重，制定具体的分层抽样复制和动态最优化方案，构造及调整投资组合；（３）集中交易室依据基金经理的指令，执行交易；（４）监察部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查；（５）投资风险管理部定期对投资组合与业绩比较基准的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；（６）基金经理定期检讨投资组合的运作成效，并进行相应的组合调整。
投资标准	中债－新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

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