博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 公募基金

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博时中证500ETF联接A

008396

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.226

万份收益

日涨跌

0.28%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.226

复权净值：1.226

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.72亿

总资产：1.33亿份

成立日期：2019-12-30

投资风格：指数型

管理公司：博时基金管理有限公司

经理：万琼

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-01-15

场外日常赎回起始日：2020-01-15

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008396
基金全称	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的标的指数非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、货币市场工具（银行存款、同业存单、债券回购）、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资理念
首次募资金额	3,791.30万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.15%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的标的指数非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、基金投资策略（1）投资组合的构建基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，也可部分在二级市场买入目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。（2）投资组合的投资方式本基金投资目标ETF的两种方式如下： 1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件（如申购赎回清单的约定以其他方式申赎目标ETF。 2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 3）特殊申购：在目标ETF开放日常申购赎回前，本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额，申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 6、可转换债券投资策略在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。 7、融资及转融通证券出借本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 8、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货、股票期权投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。四、投资决策依据和流程投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为： 1、投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则； 2、宏观策略部基于自上而下的研究为本基金提供建议；研究部行业研究员为行业研究与分析提供支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据； 3、固定收益部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和个券的变化，制定具体的投资策略； 4、基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案； 5、基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈； 6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控； 7、风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险； 8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
决策依据	投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。
决策程序	1、投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则； 2、宏观策略部基于自上而下的研究为本基金提供建议；研究部行业研究员为行业研究与分析提供支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据； 3、固定收益部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和个券的变化，制定具体的投资策略； 4、基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案； 5、基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈； 6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控； 7、风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险； 8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
投资标准	本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证500指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险与中高收益的开放式基金。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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基金明细

报告期：

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