博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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博时上证50ETF联接C

005737

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.038

万份收益

日涨跌

-0.04%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.038

复权净值：1.038

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：5.4亿

总资产：9,705.01万份

成立日期：2018-03-21

投资风格：指数型

管理公司：博时基金管理有限公司

经理：赵云阳

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2018-03-21

场外日常赎回起始日：2018-03-21

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	005737
基金全称	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资理念
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、基金投资策略（1）投资组合的构建基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。（2）投资组合的投资方式本基金投资目标ETF的两种方式如下： 1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回； 2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。 6、权证及资产支持证券的投资策略本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。
决策依据
决策程序	研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。 1、研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 2、投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 3、组合构建。根据标的指数情况，结合研究报告，基金经理做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整等决策，构建以目标ETF为主的投资组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。 4、交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。 5、投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。 6、组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在招募说明书更新中予以公告。
投资标准	本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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