| 基金代码 |
740101 |
| 基金全称 |
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
广发银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
95%×沪深300非周期行业指数收益率+5%×活期存款利率(税后) |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
|
| 首次募资金额 |
27,713.28万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
10元 |
| 直销申(认)购最低额 |
10元 |
| 定期定额最低申购额 |
10元 |
| 管理费用 |
1.00% |
| 托管费用 |
0.15% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。
在建仓期结束后，本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将发挥专业优势，对投资组合进行适当调整，使跟踪误差控制在限定范围之内。
（1）标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响，在适当时机、采用适当方法调整投资组合。
（2）成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案，并判断指数成分股调整对投资组合的影响，在此基础上制定投资组合调整策略。
（3）沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将分析这些信息对指数的影响，进而进行投资组合调整分析，确定相应的投资组合调整策略。
（4）基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响，并相应调整投资组合。
（5）指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响，或者法律法规限制等合规因素的影响，使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则，采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。
为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差，本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差，从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。 |
| 决策依据 |
以国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定为投资依据，并以维护基金份额持有人利益为最高准则。 |
| 决策程序 |
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的整体投资机会和投资原则；决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
（1）投资部运用数量化模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成分股的基本面和流动性出现变化的企业提供及时的风险分析报告。清算登记部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。
（2）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。
（3）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下，控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。
（4）中央交易室依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交易。
（5）投资部根据市场变化，定期和不定期地对基金投资业绩进行评估，并提供相关绩效评估报告。
（6）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监察稽核部对指数化投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 |
| 投资标准 |
沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 风险管理工具 |
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