华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) - 公募基金

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华夏野村日经225ETF(QDII)

513520

QDII基金

QDII股票型基金

单位净值

1.4562

万份收益

日涨跌

0.0143%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.4562

复权净值：1.4562

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：2.77亿

总资产：3.02亿份

成立日期：2019-06-12

投资风格：指数型

管理公司：华夏基金管理有限公司

经理：赵宗庭

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2019-06-25

场内赎回起始日：2019-06-25

场外日常申购起始日：2019-06-25

场外日常赎回起始日：2019-06-25

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	513520
基金全称	华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	日经225指数收益率
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额，为更好地实现投资目标，基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	43,048.72万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.20%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配采用现金方式。 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率（经汇率调整）达到1%以上时，可进行收益分配。 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过3.0%。 1、组合复制策略本基金通过投资目标ETF实现对标的指数的跟踪，投资目标ETF的方式包括买卖及申赎。在满足投资比例要求的情况下，也可通过投资成份股进行组合的复制，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因目标ETF或个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的目标ETF或成份股股票时，基金管理人可以通过投资成份股、非成份股、衍生品等进行替代。 3、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5、股票期权投资策略本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与期权投资。 6、融资融券投资策略若法律法规允许，本基金参与融资融券的情况下，本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资融券交易。本基金可通过选择合适的融券标的构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。此外，本基金还将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序	1、研究：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2、投资决策：投资决策委员会依据研究报告，定期或不定期召开投资决策会议，决策相关事项。 3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以投资目标ETF及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 4、交易执行：交易管理部负责具体执行交易，同时履行一线监控的职责。 5、投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 6、组合再平衡：基金经理将跟踪标的指数变动，结合目标ETF及成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
投资标准	通常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品，在股票基金中属于高风险等级产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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报告期：

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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