兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 - 公募基金

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兴业上证1-5年期地方政府债ETF

511050

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

101.7851

万份收益

日涨跌

0.0002%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.0179

复权净值：1.0179

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：开放

总份额：4.02亿

总资产：401.55万份

成立日期：2020-06-18

投资风格：指数型

管理公司：兴业基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2020-07-30

场内赎回起始日：2020-07-30

场外日常申购起始日：2020-07-30

场外日常赎回起始日：2020-07-30

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	511050
基金全称	兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	上证1-5年期地方政府债指数收益率
投资风格	指数型
投资目标	本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	40,154.66万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.25%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则： 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.25%以上，方可进行收益分配； 4、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
投资策略	（一）分层抽样策略本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。（二）替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三) 债券投资策略对于非成分券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。（四）资产支持证券投资策略对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
决策依据
决策程序
投资标准	在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％。
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 1-5 年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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