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刘光慧等揭示老年人呼吸和心血管系统易受新冠攻击的分子机制

09/14
2020
来源
生物谷
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2019年,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)席卷全球,导致新型冠状病毒肺炎(COVID-19)及系列严重并发症,给人们的生命健康造成严重威胁。目前,该病毒已累计感染2000余万人,其中死亡人数高达80多万。据美国疾病预防控制中心统计,住院死亡病例中超过70%为年龄65岁以上的老年人。与年轻群体相比,老年群体对新型冠状病毒(SARS-CoV-2)更加易感,且更易发展为重症、甚至死亡。然而,这种老年个体对新型冠状病毒易感的机制尚不清楚,因而极大地限制了临床预防和治疗的实施。 心肺系统如肺脏、心脏和血管等是新冠病毒感染的主要靶标。因此,新型冠状病毒肺炎患者多表现为呼吸急促、缺氧、心脏和血管功能受损等心肺系统相关的一系列症状,且在老年群体中尤为严重。目前,围绕人类心肺系统稳态维持和衰老的细胞分子机制研究还存在诸多挑战。一方面,常用的啮齿类动物模型无法被新型冠状病毒感染,且其衰老规律与人类存在较大差异,难以成为研究人类增龄相关的新冠病毒易感性升高机制的可靠研究模型;另一方面,基于伦理等多方面因素的限制,研究者们难以获得不同年龄段健康个体的临床样品用以相关研究。最新研究表明,人类亲缘关系最近的非人灵长类可以被新型冠状病毒感染,且老年动物表现出与老年人群类似的高易感性。因此,以非人灵长类为模型研究心肺衰老的细胞分子机制及其对新型冠状病毒易感性的影响,具有重要的科学意义。 2020年9月10日,中国科学院动物研究所刘光慧研究组、中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组和中国科学院动物研究所宋默识研究组合作,于《Cell Research》杂志在线发表题为“Single-Cell Transcriptomic Atlas of Primate Cardiopulmonary Aging”的研究论文。该研究以食蟹猴(Macaca fascicularis)为研究对象,基于高通量单细胞核转录组测序技术,首次绘制了年轻和年老非人灵长类心肺组织的单细胞核转录组图谱,同时结合来源于对应个体的主动脉单细胞转录组数据,对呼吸系统和心血管系统衰老的细胞分子变化规律进行了详细解析。 基于单细胞图谱的数据分析,研究人员发现,细胞特异性的炎症反应增加和病毒防御功能受损是非人灵长类心肺衰老的重要特征。其中,肥大细胞、浆细胞和CD8+ T细胞等炎症相关细胞类型在年老个体的肺组织中积累。此外,衰老的心肺系统(尤其是肺组织)中的驻留免疫细胞发生过度活化,并且免疫细胞与基质细胞的炎性互作增强。更为重要的是,随着年龄的增加,新型冠状病毒受体ACE2阳性细胞数目或ACE2表达量在肺泡上皮细胞、心肌细胞和血管内皮细胞中均有增加,为增龄伴随的新冠病毒易感性升高提供了科学依据。 进一步的研究发现,近期被报道的新冠病毒相关机体细胞因子风暴的重要成分之一白介素7(IL7)是介导衰老过程中新冠病毒受体ACE2表达上调的驱动力之一。研究人员发现,IL7在老年个体的心、肺和血管组织中均表达上调;表达升高的IL7可以通过NF-κB依赖的方式刺激人动脉内皮细胞中ACE2的表达升高。此外,研究人员发现一种常见的衰老干预药物维生素C能够抑制IL7诱导的ACE2表达上调。这些研究成果为阐明老年群体中新冠肺炎高发病率和高重症率的原因提供了重要线索,为针对老年群体新冠病毒感染的精准防治提供全新思路和策略。 值得关注的是,研究团队近期同苏文如研究组、王红阳研究组及曲静研究组合作在《Protein & Cell》杂志发表题为“A human circulating immune cell landscape in aging and COVID-19”的研究论文。该研究通过对年轻、年老健康人群以及COVID-19患者外周血单核细胞进行单细胞转录组测序、流式质谱分析以及单细胞染色质开放可及性染色质测序,建立人类衰老相关的外周血免疫细胞的高通量单细胞多组学图谱,从免疫学角度揭示老年群体新冠发病率高及预后差的细胞分子机制。 据悉,该项研究由中科院动物所、中科院北京基因组所、中科院生物物理所、中科院干细胞与再生医学创新研究院、首都医科大学宣武医院、北京医院、北京大学第三医院、昆明医科大学等机构合作完成。中科院动物所刘光慧研究员、中科院北京基因组所张维绮研究员,中科院动物所宋默识研究员为共同通讯作者。中科院动物所助理研究员马帅、中科院生物物理所助理研究员孙淑慧、中科院北京基因组研究所硕士研究生李嘉明、中科院北京基因组所助理研究员范艳玲、中科院动物所曲静研究员,以及北京医院孙亮教授为并列第一作者。该研究受到中科院动物所周琪院士、郑爱华研究员、多曙光高级工程师、首都医科大学宣武医院陈彪教授的支持帮助。 非人灵长类心肺系统衰老的单细胞核转录组研究揭示增龄过程中器官稳态失衡、病毒防御减弱、慢性炎症增加以及SARS-CoV-2易感性升高的分子机制。 [19] \t
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易方达国企改革分级A
502007
股票型基金
封闭式基金
单位净值
1.0248
万份收益
0
日涨跌
0.0001%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.2527
复权净值:1.2866
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:
赎回状态:
总份额:2.13亿
总资产:--份
成立日期:2015-06-15
投资风格:指数型
管理公司:
经理:
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:
场外日常赎回起始日:
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
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基金代码 502007
基金全称 易方达国企改革指数分级证券投资基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
投资风格 指数型
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资理念
首次募资金额 94,269.24万元
代销申(认)购最低额 暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用 1.00%
托管费用 0.22%
销售服务费 --
分配原则 本基金(包括基础份额、A类份额和B类份额)存续期内不进行收益分配。
投资策略 1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2. 权益类品种投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: ① 法律法规的限制; ② 标的指数成份股流动性严重不足; ③ 标的指数的成份股票长期停牌; ④ 标的指数成份股进行配股或增发; ⑤ 标的指数成份股派发现金股息; ⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: ① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; ② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; ③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; ④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 ⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、金融衍生品的投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
决策依据 (1) 法律、法规和《基金合同》的规定; (2) 标的指数的编制方法及其调整公告等; (3) 对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序 (1) 基金经理制定资产配置计划,按照公司制度提交审议并实施。 (2) 基金经理依据指数成份股名单及权重,进行投资组合构建。 (3) 基金经理根据标的指数编制方案、标的指数成份股及其权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等,及时调整投资组合,以降低跟踪误差,实现对标的指数的紧密跟踪。 (4) 投资风险管理部门定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估,提供基金经理参考。 (5) 基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告,及时进行投资组合调整。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
风险管理工具
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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