建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF) - 公募基金

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建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)

501105

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

1.2081

万份收益

日涨跌

0.0004%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.2081

复权净值：1.2081

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：3,028.33万

总资产：2,537.63万份

成立日期：2017-08-09

投资风格：指数型

管理公司：

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2017-08-21

场内赎回起始日：2017-08-21

场外日常申购起始日：2017-08-21

场外日常赎回起始日：2017-08-21

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	501105
基金全称	建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准	中证政策性金融债8-10年指数收益率
投资风格	指数型
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	30,994.86万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略（1）债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。（2）债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 3、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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