汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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汇添富深证300ETF联接

470068

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.3111

万份收益

日涨跌

0.79%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.3111

复权净值：1.3111

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：8,317.7万

总资产：6,078.54万份

成立日期：2011-09-28

投资风格：指数型

管理公司：汇添富基金管理股份有限公司

经理：孙浩

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2011-12-05

场外日常赎回起始日：2011-12-05

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	470068
基金全称	汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	深证300指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资风格	指数型
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念	中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证300指数为跟踪标的，通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等，使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。
首次募资金额	33,600.53万元
代销申(认)购最低额	1000元
直销申(认)购最低额	100元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。本基金建仓时间为6 个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。 1、资产配置策略本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在权益类资产和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例，再进一步确定权益类资产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致，以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于目标ETF的资产比例将不低于基金资产净值的90%，权益类资产投资比例不超过基金资产净值的95%。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。在目标ETF 日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、目标ETF的投资策略（1）建仓期基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。（2）日常运作期本基金投资目标ETF有如下两种方式： 1）申购和赎回：目标ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。 2）二级市场方式：目标ETF 上市交易后，在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。当目标ETF 申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。（3）投资组合的调整本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，确定是否需要买入成份股，并申购目标ETF的操作； 2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及及实际权益类资产仓位情况，确定是否需要对目标ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股； 3）在部分情况下，本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况，适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。（4）成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。（5）固定收益类资产投资策略本基金固定收益类投资将主要用于现金管理，对所选择的投资标的的流动性有较高的要求，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (6)股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，有选择地投资于流动性好的期货合约。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
决策依据	有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
决策程序	研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合内外部的信息和研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析，作为基金投资决策的重要依据。（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。（3）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。（4）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行持续的监控和调整，以实现本基金的投资目标。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
投资标准	本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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