| 基金代码 |
410008 |
| 基金全称 |
华富中证100指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中证100 指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 |
| 投资理念 |
中国经济长期健康发展，中证100指数的成份股可以充分代表中国经济增长的领导力量；中国证券市场日益成熟有效，中证100指数可以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。
指数化投资是有效市场理论的具体实施，指数化投资可以在确保获取市场平均收益的同时，最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本。
本基金以复制、跟踪中证100指数为原则，进行被动式指数化投资，旨在为投资人提供一个投资中证100指数的有效投资工具，以获得该指数所代表的中国证券市场平均收益及分享中国经济长期增长成果。 |
| 首次募资金额 |
33,742.14万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
10元 |
| 直销申(认)购最低额 |
10元 |
| 定期定额最低申购额 |
100元 |
| 管理费用 |
0.50% |
| 托管费用 |
0.15% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成股份及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
1：资产配置策略
本基金采用两层次的自上而下资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再按照中证100指数成份股的权重确定个股的配置比例。
2：指数化投资管理的限度和控制
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和年平均误差最小化，日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%，年平均误差不得超过4%。
3：股票组合构建
本基金在建仓期内，将按照中证100指数各成份股及其权重对其逐步买入。本基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。
4：股票组合调整
本基金根据中证100指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。
（1）定期调整
中证指数委员会每半年召开审核会议，根据指数编制规则，使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证100指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。
（2）不定期调整
① 当中证100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
② 如果预期中证100指数的成份股将发生调整，本基金可对投资组合进行前瞻性调整。
③ 本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配置比例。
5：成份股替代股票的选择
如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买中证100指数某成份股或者无法按照中证100指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股票，以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。
6：跟踪偏离的监控与管理
由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数表现的出现偏离。本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度，每月末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度，并对跟踪误差等进行分析，确定跟踪误差来源，优化跟踪方案。 |
| 决策依据 |
1：国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度。
2：标的指数的编制方法及其变更。 |
| 决策程序 |
1：投资研究
研究部独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，为投资决策委员会和基金经理提供统一的投资决策支持平台。金融工程研究员依托研究部的投资决策支持平台，根据对标的指数成份股的流动性分析、基金份额申购和赎回情况分析、跟踪误差及其归因分析等，定期或遇重大事项时向投资决策委员会提交本基金的资产配置建议。
2：投资决策
基金经理根据金融工程研究员提供的资产配置建议，组织金融工程研究员进行讨论，形成基金经理的资产配置建议，并提交投资决策委员会。投资决策委员会是投资管理的最高决策机构。投资决策委员会根据基金经理的资产配置建议作出基金资产配置决策，并下达给基金经理执行。
3：组合管理
基金经理根据投资决策委员会的资产配置决策，按照标的指数成股份及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
4：交易执行
基金的所有证券买卖活动通过中央交易室集中统一完成。基金经理在授权权限内可直接下达交易指令，交易员严格根据指令进行操作。
5：风险分析和绩效评估
金融工程研究员基于数量化的风险控制系统分析基金投资组合的日常风险，找出跟踪误差来源，并对基金投资组合进行绩效评估，以确认投资策略成功与否。基金经理根据风险评估和绩效评估检视投资策略，进而调整投资组合。 |
| 投资标准 |
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具 |
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