| 基金代码 |
320010 |
| 基金全称 |
诺安中证100指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 |
与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点，
本基金秉承被动式投资理念，以跟踪中证100 指数为投资原则，通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100 指数成份股，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益，使投资者可以分享中国经济的长期增长。 |
| 首次募资金额 |
210,973.56万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1000元 |
| 直销申(认)购最低额 |
100元 |
| 定期定额最低申购额 |
10元 |
| 管理费用 |
0.75% |
| 托管费用 |
0.15% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20％；并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在基准指数中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。
当发生下列特殊情况时：
(1)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
(2)预期标的指数的成份股即将调整；
(3)存在其他影响指数复制的因素。
基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金投资组合进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。
2、股票投资组合调整
(1)因基准指数成份股变动进行的调整
①定期调整
本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
②不定期调整
当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。
成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
(2)其他因素引起的调整
①新股因素
本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行(或增发)的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出；
②投资比例限制因素
根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金投资行为的合法合规性；
③申购、赎回因素
本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数；
④法律法规因素
对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。
3、现金管理
现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节，主要由三方面内容组成：现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。 |
| 决策依据 |
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；
2、本基金采取指数化投资方式，在追求指数偏离度和跟踪误差最小的前提下，相关人员会对标的指数的成份股构成和权重变化进行研究，形成研究结论，从而提供给投资委员会作为决策依据。 |
| 决策程序 |
1、投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究和外部机构报告，向投资决策委员会提出宏观分析和投资策略报告，并且由于本基金采取指数化投资方式，金融工程小组还会根据标的指数的成份股构成和权重状况，形成投资建议，提供给投资决策委员会作为参考。
2、投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
3、研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
4、制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
5、风险控制与评估：风险控制办公会定期召开会议，听取投资管理部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。
6、组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。 基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具 |
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