摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 - 公募基金

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大摩深证300指数增强

233010

指数型基金

增强指数型基金

单位净值

1.619

万份收益

日涨跌

1.35%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.619

复权净值：1.619

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：4,067.24万

总资产：2,756.13万份

成立日期：2011-11-15

投资风格：指数型

管理公司：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

经理：余斌

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2011-12-30

场外日常赎回起始日：2011-12-30

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	233010
基金全称	摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90％－95％，其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5％－10％，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	42,192.28万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	1000000元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.00%
托管费用	0.15%
销售服务费	--
分配原则	1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时，本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额； 3．本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％； 4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金以深证300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下，力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．5％，年化跟踪误差不超过7．75％。 1、资产配置策略本基金为指数基金，保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于90％，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80％。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化，在本基金的投资范围内进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越业绩比较基准的投资收益。 2、股票投资策略本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数为目标指数，通过复制目标指数的方法，即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组合，并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整，对于受法律法规限制不能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外，本基金将对目标指数成份股及非成份股分别采取相应的适度增强的投资策略，力求提高本基金的投资收益。（1）指数化投资策略指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中，尤其是在初始建仓过程中，本基金可采取适当的交易策略，以降低交易成本。 1）定期调整本基金将根据深证300 指数的编制规则和定期调整公告，参照成份股及其权重的调整方案，在尽量减小跟踪误差的基础上，优化调整方案，对股票指数化投资组合进行相应调整。 2）不定期调整 a．本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告，并及时制定相应的指数化投资组合调整策略； b．本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息，包括但不限于增发、配股、分红等，本基金将根据目标指数编制规则，在考虑跟踪误差风险的基础上，对指数化投资组合进行相应调整； c．本基金还将根据申购、赎回情况，结合现金头寸管理，制定相应的调整策略。 3）特殊调整当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占目标指数权重构建投资组合时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。（2）增强型主动投资策略增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和非成份股增强策略。 1）成份股增强策略本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上，基金管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，结合经济周期的各发展阶段，从行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，通过对目标指数成份股的深入研究，选择景气度处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。 2）非成份股增强策略本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上，以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法，精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持，根据自身的综合判断，选择增强股票库中的股票进行适度投资，优化股票投资组合，力争获取超过目标指数的投资收益，增强投资组合整体收益水平。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 4、股指期货投资策略本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 5、跟踪误差的控制本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险，设定跟踪目标为：力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．5％，年化跟踪误差不超过7．75％。本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪，每月末定期分析基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0．5％，基金管理人须进行归因分析，辨认造成跟踪误差引致因素，提出组合调整建议，基金经理须及时对投资组合进行相应调整，使跟踪误差回到限制值内。
决策依据	（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定（2）国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况；（3）深证300指数的编制方法及调整公告等；（4）深证300指数备选成份股的预测与分析 2、投资程序（1）投资决策委员会定期依据研究团队及基金经理提交的各类研究报告、指数投资组合调整方案，以及投资风险管理团队提供的风险监测指标等，制定投资原则、风险控制原则以及资产配置的指导意见。如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。（2）基金经理在投资决策委员会的授权范围内，在遵守基金合同、投资内部风控制度的前提下，依照目标指数编制规则、成份股调整公告、成份股权重以及指数增强策略等提出指数基金组合调整方案，组织实施获得批准的投资方案。基金经理的投资方案超过了授予权限的，经履行批准程序后实施。基金经理可配备基金经理助理协助其开展工作。（3）本基金实行集中交易制度。基金经理将指令下达给交易团队，由交易团队交易主管分配给交易员执行交易指令。基金经理与交易团队保持沟通，对交易结果进行分析。交易团队同时承担风险监控职责。（4）投资风险管理团队由金融工程团队和监察稽核团队组成，金融工程团队定期对跟踪误差进行计算、归因分析，提出投资组合改进建议；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控。风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告及市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措施。（5）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。
决策程序
投资标准	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
风险收益特征	本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

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拆分折算

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份额变动

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资产配置

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报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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