| 基金代码 |
161607 |
| 基金全称 |
融通巨潮100指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
巨潮100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资理念 |
增强型指数化投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。深入的基本面研究与数量化投资技术相结合有助于在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益，为基金持有人谋取最大利益。 |
| 首次募资金额 |
51,352.72万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
1元 |
| 管理费用 |
1.30% |
| 托管费用 |
0.20% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。其中，托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的该类基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、基金收益分配每年最多12次。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
4、基金若存在以前年度未弥补亏损，基金当年收益应先弥补以前年度未弥补亏损后方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、由于本基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 |
| 决策依据 |
研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 |
| 决策程序 |
1、研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
2、基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。
3、投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。
4、基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。
5、基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划并以投资指令的形式下达至基金交易部。
6、基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
7、风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
8、风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。 |
| 风险收益特征 |
风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
| 风险管理工具 |
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