| 基金代码 |
150217 |
| 基金全称 |
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
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| 首次募资金额 |
339,527.72万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
暂无记录 |
| 直销申(认)购最低额 |
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| 定期定额最低申购额 |
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| 管理费用 |
1.00% |
| 托管费用 |
0.22% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
在存续期内，本基金（包括交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额）将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，其余资产可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是在保证基金资产流动性的前提下，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 |
| 决策依据 |
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 |
| 决策程序 |
研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标指数成分股为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金、现券流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 |
| 风险管理工具 |
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