华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 - 公募基金

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华夏安泰对冲策略3个月定开混合

008856

混合型基金

偏股混合型基金

量化对冲型

单位净值

1.2203

万份收益

日涨跌

0.48%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.2203

复权净值：1.2203

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：--

总资产：11.54亿份

成立日期：2020-06-05

投资风格：稳健成长型

管理公司：华夏基金管理有限公司

经理：孙蒙

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：

场外日常赎回起始日：

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008856
基金全称	华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
投资风格	稳健成长型
投资目标	在有效控制系统性风险的基础上，运用量化模型建立投资组合，通过衍生工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
首次募资金额	115,400.56万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	1.20%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金所指的绝对收益策略包括 ALPHA 对冲策略、套利策略、衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多因子模型为基础，灵活运用多种投资策略建立投资组合，在有效控制风险的前提下，通过金融衍生品工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 1、资产配置策略本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言，基金管理人将计算沪深 300 期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。本基金的股票投资组合比例（S）将按照沪深 300 期货主力合约年化贴水率水平进行调整。本基金的具体资产配置比例如下：沪深 300 期货主力合约年化贴水率大于 12% 0%
决策依据
决策程序
投资标准	本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%。权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为 0%-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内的每个交易日日终，本基金不受上述 5%的限制。本基金持有的全部银行存款和同业存单，其市值不得超过基金资产的 20％。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项、《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》第五条第（七）项的限制。
风险收益特征	本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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