工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 - 公募基金

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工银3-5年国开债指数C

007079

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.0888

万份收益

日涨跌

0.01%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1857

复权净值：1.1948

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：59.32亿

总资产：494.06万份

成立日期：2019-04-16

投资风格：指数型

管理公司：工银瑞信基金管理有限公司

经理：汪湛

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-05-23

场外日常赎回起始日：2019-05-23

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	007079
基金全称	工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国家开发银行发行的政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。　　本基金不投资于除国家开发银行发行的政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券。
投资理念
首次募资金额	439,252.40万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.15%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　　3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；　　4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。　　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。　　在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪偏离度的绝对值不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　1、资产配置策略　　本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数的业绩表现。在久期匹配、信用等级匹配、期限分布匹配等标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成份券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券。灵活优选关键特征类似的非成份券则是当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。　　在跟踪标的指数的基础上，本基金将在综合考虑国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况及市场利率走势预测债券市场利率变化趋势，并通过对各债券品种的收益率、信用风险、流动性和久期进行综合分析，优选标的指数成份券和备选成份券范围之外的具有投资价值的个券进行投资，力争在控制风险的前提下获得超越标的指数的投资收益。　　2、债券指数化投资策略　　（1）债券投资组合的构建　　本基金的债券投资组合由标的指数的成份券和备选成份券构建组成。　　（2）债券投资组合的调整　　① 定期调整　　本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。　　② 不定期调整　　当本基金日常的申购赎回资金量无法按照标的指数构成交易成份券，或当成份券遇到流动性不足、法规限制等情况时，基金管理人将基于久期、信用等级、期限分布匹配的基础上，综合考虑替代券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态调整，以期有效跟踪标的指数。　　（3）备选库的选择和构建　　单只成份券的替代券须首先在其他成份券中进行选择。本基金会在指数成份券库内无法找到合适替代券情况下，综合考虑以下原则在成份券库外寻找选择替代券，构建备选库：　　① 信用评级相似；　　② 剩余期限匹配；　　③ 流动性强。　　（4）债券投资组合的优化　　为了更好地进行指数跟踪，在债券投资组合整体构建过程中，我们通过久期匹配，信用等级匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整。　　（5）跟踪偏离度的监控与管理　　本基金定期跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券（国家开发银行发行的政策性金融债）资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中债-3-5年国开行债券指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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