中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 - 公募基金

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中金MSCI质量指数A

006341

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.7382

万份收益

日涨跌

-0.0326%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.7382

复权净值：1.7382

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：9,160.03万

总资产：3,996.11万份

成立日期：2018-11-22

投资风格：指数型

管理公司：中金基金管理有限公司

经理：耿帅军刘重晋

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2018-12-03

场外日常赎回起始日：2018-12-03

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	006341
基金全称	中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
基金托管人	招商证券股份有限公司
业绩比较基准	MSCI中国A股国际质量指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资风格	指数型
投资目标	本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	1,138.70万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	100元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.70%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。（一）股票投资策略 1、投资组合构建本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 2、投资组合调整（1）定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标的指数的样本股每年定期调整，指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。（2）不定期调整 1）根据指数编制规则，当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 2）根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数； 3）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。（3）股票替代通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。（二）债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。 1、利率策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期。 2、债券类属配置策略本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 3、信用债券投资策略本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。（三）股指期货投资策略为有效控制指数的跟踪误差，本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并与现货资产进行匹配。本基金通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，提高投资组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。（四）股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。（五）资产支持证券投资策略本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。（六）可转换债券投资策略在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。（七）权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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