| 基金代码 |
005867 |
| 基金全称 |
国泰沪深300指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
90%*沪深300指数收益率 + 10%*银行同业存款收益率 |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
本基金采取被动式指数化投资管理方式，实现与市场的同步增长，获取中国经济增长的长期稳定回报。 |
| 首次募资金额 |
--万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
|
| 管理费用 |
0.50% |
| 托管费用 |
0.10% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 |
| 决策依据 |
（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
（2）经济运行态势和证券市场走势。 |
| 决策程序 |
（1）金融工程部运用数量化模型以及各种风险监控指标，结合研究开发部的研究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，提出研究分析报告。
（2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究分析报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）基金经理根据标的指数，结合研究分析报告，原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的技术和方法，降低交易成本，控制投资风险。
（4）中央交易室根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
（5）金融工程部等部门根据市场变化，定期和不定期地对基金投资绩效进行评估，并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对基金投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
（6）基金经理密切跟踪标的指数的变动，结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，以实现对跟踪误差的有效控制。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。 |
| 投资标准 |
股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 |
| 风险管理工具 |
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