复利量化68号私募证券投资基金 - 私募基金

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创金合信中债1-3年政金债A

005838

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.0605

万份收益

日涨跌

0.01%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1165

复权净值：1.12

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：--

总资产：20.3亿份

成立日期：2020-05-21

投资风格：指数型

管理公司：创金合信基金管理有限公司

经理：吕沂洋孙霄宇闫一帆

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-05-27

场外日常赎回起始日：2020-05-27

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	005838
基金全称	创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债-1-3年政策性金融债指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	203,051.88万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	50000元
定期定额最低申购额
管理费用	0.15%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额在基金费用收取方式上存在差异，因此不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。（一）债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于：（1）基金资产规模较小；（2）法律法规的限制；（3）标的债券流动性不足；（4）标的指数编制方案发生变化；（5）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。（二）现金管理策略为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。（三）国债期货投资策略本基金可根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据	1、法律、法规和《基金合同》的规定； 2、以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； 3、对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	1、投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。 2、基金经理在投资决策委员会的授权范围内，根据本基金的资产配置要求，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 3、基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据交易指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 4、监察稽核部负责对基金投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。 5、组合风险研究与服务部对基金投资组合的质量进行日常监控，就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析，完成内部的基金业绩和风险评估。 6、基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。 7、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整。
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于待偿期为 1 年至 3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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