中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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南方小康ETF联接C

004346

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.5842

万份收益

日涨跌

-0.95%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.6042

复权净值：1.5842

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：4.43亿

总资产：116.01万份

成立日期：2017-02-23

投资风格：指数型

管理公司：南方基金管理股份有限公司

经理：龚涛

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2017-02-23

场外日常赎回起始日：2017-02-23

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	004346
基金全称	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过投资于小康ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后，基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。
投资理念	中国经济和资本市场长期快速增长，指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资，以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性的中证南方小康产业指数为原则，力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率，以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金，以小康ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康ETF。本基金并不参与小康ETF的管理。（一）资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于小康ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（二）目标ETF投资策略 1、投资组合的构建基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成小康ETF，使本基金投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式本基金投资小康ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：小康ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。（2）二级市场方式：小康ETF上市交易后，在二级市场进行小康ETF基金份额的交易。本基金将通过《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》允许的方式申购赎回小康ETF份额。目前本基金申购赎回小康ETF份额通过租用小康ETF申购赎回代理券商的交易单元进行。当小康ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。（三）成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购小康ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。（四）债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
决策依据	（一）决策依据 1、国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。 3、团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划，争取对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
决策程序	1、决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资策略，审定基金资产的配置方案。 2、团队投资与投资决策制定：在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划。 3、金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。 4、投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。 5、基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的前提下，采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。 6、交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖，同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为，是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等，履行一线监控职责。 7、金融工程小组根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告，基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等；监察稽核部、风控策略部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 8、基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
投资标准	其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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持股明细

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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