| 基金代码 |
519117 |
| 基金全称 |
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
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| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
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| 投资理念 |
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| 首次募资金额 |
41,353.75万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
100元 |
| 管理费用 |
1.00% |
| 托管费用 |
0.15% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
本基金收益分配应遵循下列原则：
（一）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
（三）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（四）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
（五）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（六）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
（七）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。
（八）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
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| 投资策略 |
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为6个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
1、资产配置
本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
2、组合构建
本基金原则上将采用完全复制的方式，基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
3、股票组合调整方法
在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
(1)指数编制方法发生变更
本基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，相应调整投资组合。
(2)指数成份股定期或临时调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
(3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形
本基金管理人将密切关注样本股票权重变化以及对指数的影响，进行相应的调整。
(4)基金发生申购赎回的情况
本基金管理人根据申购赎回的情况，对投资组合进行调整，从而有效地跟踪标的指数。
(5)如果由于法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素，部分成份股无法按照指数成份股及其权重配置进行投资，本基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则，决定部分持有现金或投资其他股票进行替代。如果采取其他股票替代方式，本基金在综合考虑拟用于替代的股票与被替代股票的行业属性、基本面情况、股价相关性等多个方面的基础上，选取特征较为相近的股票进行替代。
(6)本基金管理人将根据新股申购的预期收益，可适量参与一级市场新股认购，适当提高基金资产的投资收益。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在债券投资部分将重点投资到期日在一年以内的国债、金融债等债券，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、其他金融工具投资策略
在法律法规允许时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，提高投资效率，管理基金投资组合风险，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
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| 决策依据 |
1、国家有关法律法规和本基金合同的有关规定；
2、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断；
3、标的指数的编制方法及调整等相关规定。 |
| 决策程序 |
投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节，具体如下：
1、投资研究
金融工程部依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集，进行基金资产流动性分析、跟踪误差以及归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
2、投资决策
投资决策委员会是基金管理人最高的投资决策机构。
基金经理根据金融工程部和研究部等的研究成果，应用指数化投资策略，制定具体的投资方案，报投资决策委员会审批。
3、投资执行
基金经理根据投资决策委员会批准的投资方案，结合市场流动性情况，构建投资组合。
基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行，同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
4、投资跟踪与反馈
基金经理根据标的指数相关信息，结合指数投资方面的研究成果，以完全复制法构建指数组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的投资方法，以降低投资成本、控制投资风险。
基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动，对投资组合进行动态监控和调整，有效跟踪业绩比较基准的表现。
5、投资核对与监督
基金交易清算人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核。
6、风险控制
基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是由风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源，并对投资组合提出优化建议报告；另一个层面是外部独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、监察部)对投资管理过程的风险监控。
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| 投资标准 |
其中，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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| 风险管理工具 |
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