本书结合现代金融分析理论的三个里程碑-即EMH假设、CAPM模型和B—S偏微分方程 以实证检验和数理推导为工具 以有效市场假设为基础对我国期货市场的效率和风险问题进行了较为系统的研究。
1 导论
1.1 我国期货市场目前存在的问题
1.2 我国期货市场的制度性分析
1.3 相关理论综述
1.4 xuan题的背景、目的与意义
1.5 研究思路与创新
2 期货市场有效性理论与实证检验
2:1 方差比与有效市场理论
2.2 协积与期货市场效率
2.3 无套利机制与市场效率关系的探讨
2.4 本章小结
3 商品期货价格形成机制
3.1 无套利原理与商品期货的理论价格
3.2 期货价格和预期将来的现货价格
3.3 涨跌停板制度对期货价格的扭曲
3.4 本章小结
4 期货市场模型的实证
4.1 资本资产模型的说明
4.2 估计和检验的统计框架
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