《博士金融学丛·我国股市的分形市场研究：市场分形、有效性暨相关投资策略》将分形市场研究的理论和方法，应用于中国股票市场的价格行为研究，从非线性的角度，认识中国股市的价格行为和定价的有效性等问题。 　 《博士金融学丛·我国股市的分形市场研究：市场分形、有效性暨相关投资策略》提出了一种将宏观层面和微观层面的效率相结合的，对股票市场效率进行综合定量研究的模糊评价思路，以利于今后对股票市场效率问题的进一步研究。

1 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究的主要问题和意义 1.2.1 研究的主要问题 1.2.2 研究的意义 1.3 研究思路、研究方法和框架 1.3.1 研究思路 1.3.2 研究方法 1.3.3 论证内容和框架 2 文献综述 2.1 有效市场假说及其争议 2.1.1 有效市场假说及其检验 2.1.2 对有效市场假说的争议 2.2 分形市场研究及评述 2.2.1 非线性经济学的兴起 2.2.2 资本市场的分形市场研究 2.2.3 对分形市场研究的评价 2.3 中国股票市场的研究现状及评述 2.3.1 EMH框架下对中国股票市场有效性的检验 2.3.2 价格行为的分形和混沌特征的研究 2.3.3 对现有研究的评价和本书的相关研究 3 分形市场研究的理论和方法分析 3.1 随机游走和有偏随机游走 3.1.1 随机游走 3.1.2 分数布朗运动 3.1.3 分数布朗运动的长期记忆性 3.1.4 长期记忆、Hurst指数与R/S分析 3.2 分形分布及其性质 3.2.1 分形分布族 3.2.2 分形分布的性质 3.3 重构相空间、相关维和Lyapunov指数 3.3.1 重构相空间 3.3.2 相空间的分形维 3.3.3 系统的最大Lyapunov指数 3.4 分形市场研究的理论和方法对股票计量研究的意义 3.4.1 Hurst指数、分数维与股票价格变动 3.4.2 分形分布对于股票计量的含义 3.4.3 相关维和最大Lyapunov指数与股票计量 3.5 本章小结 4 沪深股市价格行为的状态持续性与分形分布实证研究 4.1 日数据的R/S分析 4.1.1 研究方法 4.1.2 研究数据 4.1.3 实证结果及分析 4.2 日内数据的DFA分析 4.2.1 研究方法 4.2.2 研究数据 4.2.3 实证结果 4.3 沪深股市收益率的正态分布检验 4.3.1 理论和方法 4.3.2 数据和实证结果 4.4 沪深股市收益率的分形分布 4.4.1 分形理论框架下的两种分布模型比较 …… 5 沪深股市价格行为的混沌特征及其机制分析 6 非线性视角下的股票市场有效性及投资策略研究 7 总结与展望 参考文献

郑伟，毕业于西安交通大学，管理学博士、博士后，有证券从业背景，短期国外高校访问交流经历。主要研究领域为资产定价、价格行为、风险管理等。近年来在国内外期刊发表论文十余篇，主持了金融工程专业实验等课程建设以及多项课题研究。