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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C

160724

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

0.8206

万份收益

日涨跌

-0.0145%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1982

复权净值：1.1023

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：180.64亿

总资产：6.83亿份

成立日期：2018-08-08

投资风格：指数型

管理公司：嘉实基金管理有限公司

经理：何如刘珈吟

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2018-08-08

场外日常赎回起始日：2018-08-08

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	160724
基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行活期存款税后利率
投资风格	指数型
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资范围	本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
投资理念	本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成； 6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值； 7、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
投资策略	本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 1、资产配置比例本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、组合构建在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 3、风险收益目标本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	风险中等，获得证券市场平均收益率。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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报告期：

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报告期：

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持有结构

报告期：

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报告期：

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盛文兵：疫苗提振市场信心，黄金1897区域空

11/17

2020

来源
和讯网

黄金周一（11月16日）宽幅震荡，最高触及1899，最低下探至1864美元；主因MODERNA公布三期实验疫苗有效为94.5%。该消息公布后一度压制黄金急速的重挫至1864美元。尽管疫苗对风险资产如黄金造成打压，但是有消息称，由于美国疫情持续的蔓延，美国可能会采取更多的封锁措施，以及未来拜登政府的刺激政策预期提振黄金需求，以及美元指数冲高后回落，黄金在美盘时段收复之前所有的涨幅。目前市场的焦点在于，全球新冠疫苗将落地，对于风险资产，如黄金，美元，美债等均构成压力；但是由于疫苗短期难以改变经济现状，美国大选“余波”，全球经济恢复仍然需要宽松的货币政策支持，欧洲的绿色基建，拜登一直倡导的大规模的基建，这些预期有对黄金构成支持。这些多空因素交织，使得金价陷入宽幅震荡之中。而当前或者近期，市场主要的目光集中在两个方面，一个是美国FDA对疫苗的审批，另一个方面是美国疫情持续蔓延，美国是否迫于压力而采取封锁措施。衡量投资者情绪的全球最大黄金ETF周一持仓维持在不变，当前持仓量为1234.32吨；全球最大白银ETF持仓较上日减少37.6吨，当前持仓量为17671.83吨。原油周一大幅的上扬，最高触及42.35美元，涨幅3.89%；主因MODERNA公布三期实验疫苗有效为94.5%。增强了市场需求的预期，导致在消息公布后创出新高。疫苗方面的利好消息，无疑提振了风险资产。对于原油同样起到作用。对于原油目前市场主要考虑两个方面的因素，一个是持续蔓延的新冠疫情，使得原油需求堪忧，但是欧佩克+明年持续减产预期对原油又起到提振作用。而且疫苗能否改变原油需求前景也成为市场关注的重点。今日欧佩克+举行联合部长级监督委员会会议，而11月30日至12月1日欧佩克+扩大会议将具体决定明年原油是否增产。美元指数周一震荡下跌，最低下探至92.47，跌幅0.17%；MODERNA新冠疫苗的好消息抑制避险需求，提振道指创出新高。商品货币大涨避险货币承压。黄金新冠疫苗落地无疑对风险资产利空，但是疫苗短期不能改变经济现状，仍需要宽松的货币政策对经济以支持。目前市场对于新冠疫苗和经济政策预期不同，多空交织，以及美国能否迫于新增新冠病例增加而采取封锁措施等等，这就让黄金多空情绪交织。日内除关注欧美经济数据之外，还需要关注疫情方面的消息。黄金周一K线收一根带长下影线十字星，价格明显的处于宽幅震荡之中。从形态来看，价格处于下跌旗形旗面的整理之中，目前修正整体上在1900一线承压，因此，依托该高点，首先考虑参与空头。黄金策略：1897区域空，止损1907，目标1880，1871 白银白银正如笔者周一预期，价格在25区域承压后下跌，但是美盘收复大部分涨幅。日K线收一根十字星阳线。从指标来看，价格基本上维持在60均线和40均线之间；从位置来看，25区域是前波反弹的61.8%位置，属于强阻力区域，因此，日内价格二次接近该区域参与空头。白银策略：25.00区域空，止损25.3，目标24.4，24.00 原油疫苗对风险资产具有提振作用；今日市场重点关注欧佩克+举行联合部长级监督委员会会议。原油周一完全符合笔者的预期，笔者给出在40.9位置直接参与多头，成功获利。从当前走势来看，价格在42.2一线承压后回落。从形态趋势来看，之前的上涨趋势线已经跌破，价格反抽该趋势线后承压，因此，日内等价格冲高后参与空头。原油策略：42区域空，止损42.6，目标41.3，40.3 欧元欧盟复苏基金计划难产，一度承压欧元下跌，但是疫苗利好提振风险货币，欧元再度录得上扬。但是从位置来看，欧元只有站上1.19上方才能打开向上的空间，只要价格维持在位置下方，仍然存在空头的可能。因此，日内价格冲高后参与空头。欧元策略：1.1880区域空，止损1.1920，目标1.1820，1.1780 英镑英国与欧盟脱欧谈判不到10天，目前双方在渔业领域立场仍不相认，谈判风险增加。本周重点关注英国脱欧谈判。英镑周一宽幅震荡收十字星，从位置来看，上方1.3250区域仍然存在阻力，因此，日内价格冲高后参与空头为主。英镑策略：1.3250区域空，止损1.3310，目标1.3150，1.3100 【今日重点关注的财经数据与事件】2020年11月17日周二 ① 08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 ② 21:30 加拿大9月批发销售月率 ③ 21:30 美国10月零售销售及进口物价指数月率 ④ 22:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑤ 22:15 美国10月工业产出月率 ⑥ 23:00 美国9月商业库存月率 ⑦ 23:00 美国11月NAHB房产市场指数 ⑧ 24:00 欧洲央行行长拉加德参加在线问答 ⑨ 次日03:00 美联储威廉姆斯主持线上会议 ⑩ 次日05:30 美国至11月13日当周API原油库存待定，欧佩克+举行联合部长级监督委员会会议 [52] \t

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